Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики

Дата публикации
Четверг, 24.04.2014

Авторы
А.В. Полбин

Серия
Прикладная эконометрика, №33 (1), 2014. С. 3-29.

Аннотация

В статье анализируется применимость динамических стохастических моделей общего равновесия с широким набором номинальных и реальных «жесткостей» для изучения делового цикла российской экономики. Оценивается структурная модель российской экономики и производится разложение циклической компоненты основных макроэкономических переменных по экзогенным шокам.

Примечания

Ключевые слова: динамические стохастические модели общего равновесия; малая открытая экономика; деловые циклы; байесовский подход в эконометрике.

Полная версия

Читать / Скачать

Перейти к другим выпускам