Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики
Дата публикации
Четверг, 24.04.2014
Авторы
А.В. Полбин
Серия
Прикладная эконометрика, №33 (1), 2014. С. 3-29.
В статье анализируется применимость динамических стохастических моделей общего равновесия с широким набором номинальных и реальных «жесткостей» для изучения делового цикла российской экономики. Оценивается структурная модель российской экономики и производится разложение циклической компоненты основных макроэкономических переменных по экзогенным шокам.
Ключевые слова: динамические стохастические модели общего равновесия; малая открытая экономика; деловые циклы; байесовский подход в эконометрике.
Полная версия
Читать / Скачать